问你一个题,预期收益率就是期望值,计算是概率乘以收益率,证券组合的预期收益率是比例乘以收益率是不?

原标题:你好,老师

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2024/3/26 16:53:36

你好,老师

问你一个题,预期收益率就是期望值,计算是概率乘以收益率,证券组合的预期收益率是比例乘以收益率是不?

老师,股票的预期收益率和证券组合的收益率算法一样吗

期望值=(事件结果×结果对应的概率)的求和值

老师,股票的预期收益率和证券组合的收益率算法一样吗,一样的

知道了,谢谢老师

能加下微信吗

预期收益率和期望值是不同的概念

不客气

其实是一样的对吧

预期收益率就是期望值

只是概念不一样

预期收益率就是期望值,不是的

求法是一样的吧

不一样啊

怎么不一样?

期望收益率=可能出现的收益率与概率的加权平均

期望收益率不就是预期收益率吗?

求法都一样

期望收益率不就是预期收益率吗?是的

求法都一样,计算方法是一样

和期望值的算法也一样吧

是的

能加下微信吧老师

你好,平台上不可以随意加学员微信的

证券投资组合肉为1,组合不能抵消任何风险,这个风险是系统风险还是非系统风险

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。

β=1,该资产的收益率与市场平均收益率同方向、同比例的变化,即该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致

相关系数p是这个,p=1组合不能抵消任何风险,p=-1,组合可以最大程度的抵消风险,这个风险是系统性风险还是非系统性风险呢

系统性风险

系统性风险:全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动,以同样的方式对所有证券的收益产生影响 非系统性风险:只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险

但是系统性风险不可分散,非系统风险可分散啊,

系统性风险是无法分散的。只有非系统风险也就是特殊风险可以通过构建市场投资组合进行分散。但是系统风险是一个纯粹的理论概念。实际金融市场中,系统风险往往是相对的。

某资产(或资产组合)的β系数表明该资产(或资产组合)的系统风险相当于市场组合的系统风险的倍数。是市场组合的系统风险

相关系数p肉是这个,p肉=1组合不能抵消任何风险,p肉=-1,组合可以最大程度的抵消风险,这个风险是系统性风险还是非系统性风险呢

应该是非系统性风险吧

市场组合的系统风险

p肉。不是被它

p肉,不是被它

系统风险的衡量——β系数   某资产(或资产组合)的β系数表明该资产(或资产组合)的系统风险相当于市场组合的系统风险的倍数。   1.市场组合是指由市场上所有资产组成的组合,代表整个市场。   (1)市场组合收益率(Rm)是指市场平均收益率,实务中通常用股票价格指数收益率的平均值来代替;   (2)市场组合的风险就是市场风险或系统风险——由于包含了所有资产,市场组合中的非系统风险已经被消除。

这个风险是非系统性风险还是系统性风险

系统性风险

你可以看一下上面的内容

有个风险分散情况,只有非系统性风险才能被分散,所以应该是非系统性风险吧

)市场组合的风险就是市场风险或系统风险——由于包含了所有资产,市场组合中的非系统风险已经被消除。

系统风险不能被分散啊

那咋会有个分散情况呢

由于包含了所有资产,市场组合中的非系统风险已经被消除。

市场组合

组合可以最大限度的分散风险,这有非系统性风险才能分散风险

β系数仅用于衡量系统风险

肉p不是β系数

相关系数p肉是这个,p肉=1组合不能抵消任何风险,p肉=-1,组合可以最大程度的抵消风险,这个风险是系统性风险还是非系统性风险呢。非系统性风险

肉p这个是非系统性风险是吧?非系统性风险才能分散风险

是的

好的,谢谢老师

不客气

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2024-03-26 16:5376753381

你好,老师
会计宝

2024-03-26 16:5476753381

问你一个题,预期收益率就是期望值,计算是概率乘以收益率,证券组合的预期收益率是比例乘以收益率是不?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:00

会计宝
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2024-03-26 17:0176753381

老师,股票的预期收益率和证券组合的收益率算法一样吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:01

期望值=(事件结果×结果对应的概率)的求和值

2024-03-26 17:0276753381

会计宝

2024-03-26 17:0276753381

会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:02

老师,股票的预期收益率和证券组合的收益率算法一样吗,一样的

2024-03-26 17:0276753381

知道了,谢谢老师
会计宝

2024-03-26 17:0276753381

能加下微信吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:02

预期收益率和期望值是不同的概念
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:03

不客气

2024-03-26 17:0376753381

其实是一样的对吧
会计宝

2024-03-26 17:0376753381

预期收益率就是期望值
会计宝

2024-03-26 17:0376753381

只是概念不一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:05

预期收益率就是期望值,不是的

2024-03-26 17:0676753381

求法是一样的吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:09

不一样啊

2024-03-26 17:1276753381

怎么不一样?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:12

期望收益率=可能出现的收益率与概率的加权平均

2024-03-26 17:1376753381

期望收益率不就是预期收益率吗?
会计宝

2024-03-26 17:1376753381

求法都一样
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:16

期望收益率不就是预期收益率吗?是的
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:16

求法都一样,计算方法是一样

2024-03-26 17:1776753381

和期望值的算法也一样吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:18

是的

2024-03-26 17:1976753381

会计宝

2024-03-26 17:1976753381

能加下微信吧老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-26 17:21

你好,平台上不可以随意加学员微信的

2024-03-27 15:5576753381

证券投资组合肉为1,组合不能抵消任何风险,这个风险是系统风险还是非系统风险
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 15:57

您好,本平台单个问题单个回答。如果有其他问题,需重新提问。
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:06

β=1,该资产的收益率与市场平均收益率同方向、同比例的变化,即该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致

2024-03-27 16:2076753381

相关系数p是这个,p=1组合不能抵消任何风险,p=-1,组合可以最大程度的抵消风险,这个风险是系统性风险还是非系统性风险呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:25

系统性风险
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:26

系统性风险:全局性的共同因素引起的投资收益的可能变动,以同样的方式对所有证券的收益产生影响 非系统性风险:只对某个行业或个别公司的证券产生影响的风险

2024-03-27 16:2776753381

但是系统性风险不可分散,非系统风险可分散啊,
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:30

系统性风险是无法分散的。只有非系统风险也就是特殊风险可以通过构建市场投资组合进行分散。但是系统风险是一个纯粹的理论概念。实际金融市场中,系统风险往往是相对的。
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:31

某资产(或资产组合)的β系数表明该资产(或资产组合)的系统风险相当于市场组合的系统风险的倍数。是市场组合的系统风险

2024-03-27 16:3276753381

相关系数p肉是这个,p肉=1组合不能抵消任何风险,p肉=-1,组合可以最大程度的抵消风险,这个风险是系统性风险还是非系统性风险呢
会计宝

2024-03-27 16:3276753381

应该是非系统性风险吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:33

市场组合的系统风险

2024-03-27 16:3376753381

p肉。不是被它
会计宝

2024-03-27 16:3376753381

p肉,不是被它
会计宝

2024-03-27 16:3476753381

会计宝
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:34

系统风险的衡量——β系数   某资产(或资产组合)的β系数表明该资产(或资产组合)的系统风险相当于市场组合的系统风险的倍数。   1.市场组合是指由市场上所有资产组成的组合,代表整个市场。   (1)市场组合收益率(Rm)是指市场平均收益率,实务中通常用股票价格指数收益率的平均值来代替;   (2)市场组合的风险就是市场风险或系统风险——由于包含了所有资产,市场组合中的非系统风险已经被消除。

2024-03-27 16:3576753381

这个风险是非系统性风险还是系统性风险
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:35

系统性风险
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:36

你可以看一下上面的内容

2024-03-27 16:3676753381

有个风险分散情况,只有非系统性风险才能被分散,所以应该是非系统性风险吧
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:36

)市场组合的风险就是市场风险或系统风险——由于包含了所有资产,市场组合中的非系统风险已经被消除。

2024-03-27 16:3676753381

系统风险不能被分散啊
会计宝

2024-03-27 16:3776753381

那咋会有个分散情况呢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:37

由于包含了所有资产,市场组合中的非系统风险已经被消除。
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:37

市场组合

2024-03-27 16:4476753381

组合可以最大限度的分散风险,这有非系统性风险才能分散风险
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:45

β系数仅用于衡量系统风险

2024-03-27 16:4676753381

肉p不是β系数
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:48

相关系数p肉是这个,p肉=1组合不能抵消任何风险,p肉=-1,组合可以最大程度的抵消风险,这个风险是系统性风险还是非系统性风险呢。非系统性风险

2024-03-27 16:4976753381

肉p这个是非系统性风险是吧?非系统性风险才能分散风险
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:54

是的

2024-03-27 16:5576753381

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2024-03-27 16:59

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2024-03-27 17:00

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
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